Vega (folosit și în germană și de genul neutru)

Dependența mișcării prețului unei opțiuni de volatilitatea activului suport (rata de variație a derivatei valorii teoretice a opțiunii față de volatilitatea implicită). Toți factorii fiind egali, cu cât o opțiune este mai aproape de a fi în bani, cu atât mai mare este impactul unei creșteri a volatilității).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/