VAR model (vektorový autoregresný model)

Ekonometrická simulácia všetkých účinkov zmien úrokových sadzieb, najprv na peňažný trh a potom na ostatné ekonomické premenné. Cieľom je získať spoľahlivé funkcie impulzov a reakcií, na základe ktorých možno vopred určiť pravdepodobný účinok opatrenia centrálnej banky. – Pozri knižný úver, kľúčové údaje, makroekonomické, rovnovážne modely, dynamicko-stochastické, modely, menová politika, pravidlo úspornosti. Spektrálna analýza .- Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank zo septembra 2008, s. 49 a nasl. (vysvetlenia; odkazy; prehľady), Mesačnú správu Deutsche Bundesbank zo septembra 2011, s. 79 (aplikácia na účtovné úvery bánk v období rokov 2002 až 2011).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/