VAR-model (vektor autoregressiv model)

Økonometrisk simulering af alle virkningerne af renteændringer, først på pengemarkedet og derefter på andre økonomiske variabler. Målet er at opnå pålidelige impuls-responsfunktioner, ud fra hvilke den sandsynlige virkning af en centralbankpolitisk foranstaltning kan bestemmes på forhånd. – Se bogkredit, nøgledata, makroøkonomiske, ligevægtsmodeller, dynamisk-stokastiske, modeller, pengepolitik, sparsommelighedsprincippet. Spektralanalyse .- Jf. Deutsche Bundesbanks månedsberetning fra september 2008, s. 49 ff. (forklaringer; henvisninger; oversigter), Deutsche Bundesbanks månedsberetning fra september 2011, s. 79 (anvendelse på bankernes bogførte kreditter i perioden 2002-2011).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/