VAR-malli (vektoriautoregressiivinen malli)

Ekonometrinen simulointi kaikista korkomuutosten vaikutuksista ensin rahamarkkinoihin ja sitten muihin taloudellisiin muuttujiin. Tavoitteena on saada luotettavia impulssivastefunktioita, joiden perusteella keskuspankin poliittisen toimenpiteen todennäköinen vaikutus voidaan määrittää etukäteen. – Ks. kirjaluotto, keskeiset tiedot, makrotaloudelliset, tasapainomallit, dynaamis-stokastiset, mallit, rahapolitiikka, säästösääntö. Spektrianalyysi .- Vrt. Deutsche Bundesbankin kuukausikertomus, syyskuu 2008, s. 49 ja sitä seuraavat sivut (selitykset, viitteet, yleiskatsaukset), Deutsche Bundesbankin kuukausikertomus, syyskuu 2011, s. 79 (soveltaminen pankkien kirjanpitolainoihin vuosina 2002-2011).

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/