VAR модел (векторен авторегресивен модел)

Иконометрична симулация на всички ефекти от промените в лихвените проценти – първо върху паричния пазар, а след това и върху други икономически променливи. Целта е да се получат надеждни функции “импулс-реакция”, въз основа на които може предварително да се определи вероятният ефект от дадена мярка на централната банка. – Вж. книжен кредит, ключови данни, макроикономически, равновесни модели, динамично-стохастични, модели, парична политика, правило за спестовност. Виж Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2008 г., стр. 49 и следващите (обяснения; препратки; прегледи), Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от септември 2011 г., стр. 79 (приложение към счетоводните кредити на банките в периода 2002-2011 г.).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/