Vid högfrekvenshandel på börsen skickar en näringsidkare ett stort antal order per sekund, för att sedan radera dem omedelbart igen utan att utföra dem. Den höga andelen avbokningar som blir följden sänder fel signaler. Detta beror på att det leder till en stor diskrepans mellan den visade likviditeten på marknaden och den faktiska handelsvolymen. En investerare som placerar en order som svar på ett bud eller en begäran kan därför ofta inte genomföra transaktionen till den angivna gränsen. För att minska den bristande insynen på marknaden som detta leder till krävs en begränsning av “quote stuffing”. Varje näringsidkare bör därför endast få lämna ett visst antal offerter per transaktion. – Se algoritmhandel, bud-ask spread, day trading, högfrekvenshandel, marknadshandel, marknadsmanipulation, sell-plus order.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/