Stresstest er et nyttigt og nødvendigt værktøj til banktilsyn. De kan dog kun give et delvist billede af, hvordan et eksternt chok kan påvirke et banksystem. offentliggjorte stresstest kan i sig selv blive en kilde til risiko; dette gælder især for offentliggørelse af data vedrørende individuelle institutioner; – de er ikke grundlæggende forudsigelige, selv om det har vist sig, at offentliggjorte test anvendes til prognoseformål, især i finansjournalistik. – Af alle disse grunde skal man altid være særlig forsigtig, når man fortolker resultaterne af stresstest. – Se datausikkerhed, prognoseusikkerhed, usikkerhed, trendprognoser, tillid. – Jf. BaFins årsberetning for 2010, s. 137 (nye krav som følge af MaRisk-ændringen fra 2010), s. 148 f. (resultater af stresstesten for 2010, som 20 EU-medlemsstater deltog i), s. 189 (BaFins offentliggørelse af en MaRisk specielt for kapitalforvaltningsselskaber) samt BaFins respektive årsberetning.
Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/