Stressitest ja stressitestimine

Üldiselt mudelarvutus, mille eesmärk on tuvastada ja hinnata riske portfellis. Keskendutakse erakordsetele, kuid mõeldavatele muutustele majanduskeskkonnas tervikuna ja üksikutes valdkondades (šokid). – Rahvusvaheline Valuutafond uurib korrapäratult riigi finantssüsteemi vastupidavust makromajandusliku keskkonna negatiivsetele arengutele, mida eeldatakse arvutusmudelis. Tulemused on avaldatud. – Järelevalveasutuste poolt tellitud või järelevalveasutuste endi poolt läbiviidud uuringud seoses pankade ja kindlustusseltside riskikandevõimega. Solventsusmääruse kohaselt peavad ELi asutused tegema korrapäraselt stressitestid kõigi peamiste riskitüüpide kohta. Aeg-ajalt, subprime-kriisi ajal, mis eskaleerus ülemaailmseks finantskriisiks, selgus, et mudelarvutustes oli võimalik kahjum liiga madalaks seatud – reeglina sisaldasid lähenemised kvartalikasumi suurust kahjumit – ning samuti ei võetud arvesse võimalust, et pakkumine ja nõudlus finantsturul võivad ajutiselt kogu maailmas täielikult kokku kukkuda. – Sageli nõutakse ühtsete stressitestide läbiviimist kõigi ELi pankade jaoks, kuid need annavad tõenäoliselt vähe sisukaid ja tõenäoliselt isegi eksitavaid tulemusi, kuna asutused ja ärimudelid on väga erinevad. Sellegipoolest avaldas Euroopa Pangandusjärelevalve 2011. aasta juulis esimest korda 91 asutuse, sealhulgas 14 Saksa panga stressitestide tulemused. Turu reaktsioonid avaldamisele näitasid, et see on suurendanud usaldust pankade vastu. – Alates 2005. aastast on Saksamaa Liidupank novembris avaldanud finantsstabiilsuse aruande, milles püütakse väga üksikasjalikult ja põhjalikult esitada kõik finantssüsteemi riskitegurid. – Vt kokkuvarisemisoht, varade kvaliteedi ülevaatus, terviklik hindamine, krahh, doominoefekt, tulude nõrkus, äärmuslik sündmus, negatiivne, EKP langus, finantsturu stabiilsus, finantssüsteem, karjakäitumine, hübriidpank, likviidsuskriisi plaan, tururiski stressitest, Murphy seadus, riskikandevõime, riski ja maksevõime hindamine, omavahendid, šokk, väline, tundlikkuse analüüs, stressitest, reservatsioonid, usaldus, volatiilsus, halvim võimalik stsenaarium. – Vrd Deutsche Bundesbanki 2003. aasta detsembri kuuaruanne, lk 55 jj, BaFini 2003. aasta aruanne, lk 24 jj, lk 44 (seoses kindlustusseltsidega), EKP 2005. aasta jaanuari kuuaruanne, lk 61 (seoses protsüklilisusega ELis), Deutsche Bundesbank 2005. aasta septembri kuuaruanne, lk 61 jj (väga üksikasjalik esitlus; ülevaated; viited), EKP 2005. aasta oktoobri kuuaruanne, lk 79 jj (õpiku esitlus; ülevaated), EKP 2007. aasta veebruari kuuaruanne, lk 90 jj (kriisi simulatsioonitestid ELis), BaFin 2006. aasta aruanne, lk 90 jj. 94 jj. stressitestid kindlustusseltsides), lk 121 f. (testide olulisus seoses Basel II-ga; pankades läbiviidud stressitestide tulemused), BaFini 2007. aasta aruanne, lk 91 f. (erinevad tulemused), Deutsche Bundesbanki 2008. aasta septembri kuuaruanne, lk 66 jj. (likviidsusriski stressitestid), BaFini 2008. aasta aruanne, lk 56 (likviidsusriski juhtimise eeskirjad). BaFini aastaaruanne 2009, lk 92 (Bafini testid), EKP 2010. aasta augusti kuuaruanne, lk 43 jj (stressitest näitab ilmseid kapitalipuudujääke), BaFini aastaaruanne 2010, lk 12 (Saksamaa pangad osalesid stressitestis), lk 45 f. (ELi stressitestid)., lk 102 f. (BaFini stressitestide tulemused), lk 139 (uued nõuded stressitestidele; inverssed stressitestid: määrata kindlaks, milliste riskitegurite koosmõju kaudu on asutus ohustatud), Finantsstabiilsuse aruanne 2011, lk 45 jj. (Saksamaa asutuste riskikandevõime hindamine; ülevaated), BaFini aastaaruanne 2011, lk 59 jj (rahvusvaheliselt koordineeritud stressitestide edusammud), lk 123 f (BaFini stressitest kindlustusseltsidele: tulemused), lk 152 f. (EBA stressitest: tulemused), Finantsstabiilsuse aruanne 2013, lk. 11 (Saksamaa finantssüsteemi kokkuvõtlik stressinäitaja alates 2007. aastast), lk 59 jj (stressitestide tulemused), BaFin aastaaruanne 2013, lk 37 (EBA ühtsed stressitestide suunised), lk 132 f. (kindlustusseltside stressitest ka EIOPA poolt; üksikasjad).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/