Sharpeho poměr

Metoda měření pojmenovaná po nositeli Nobelovy ceny Williamu Sharpovi pro hodnocení výnosu podílových jednotek společností spravujících kapitál. Pokud dva fondy dosáhly za stejné období stejného výnosu, je výhodnější investovat do fondu, který tohoto výsledku dosáhl s nižší volatilitou. – Výnos, kterého má být dosaženo bez rizika z investice do pevně úročených veřejných cenných papírů (minuend; minuend), se – odečte od vytvořeného výnosu fondu (subtrahend: subtrahend). – Rozdíl jako dividenda další výpočetní operace je pak – nastaven ve vztahu k volatilitě příslušného fondu (divizor; divizor). – Tento kvocient je Sharpeho poměr. Čím vyšší je tato hodnota, tím více lze investici do tohoto fondu doporučit. Předpokladem je samozřejmě stejný daňový režim v obou případech. – Viz jojo akcie, páková teorie.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/