Sell-in-May-effekten; sælge i maj og forsvinde

Erfaringen viser, at aktierne er svagere mellem begyndelsen af maj og slutningen af september end mellem oktober og april. Finansmarkedsteorien forsøger at forklare dette med den lavere nyhedsstrøm og de manglende udbytteprognoser i disse måneder. For rationelle investorer er det dog ikke sandsynligt, at årstiden spiller nogen rolle, da de grundlæggende data næppe har ændret sig. – Se adfærdsøkonomi, finansiel matematik, finansiel psykologi, januar-effekt, Halloween-regel, mandagseffekt, modelusikkerhed, fredag, sort, sentiment, small cap-effekt, carry-over-effekt, psykologisk, foreskyggeeffekt, juleanimation.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/