Sedging

No mercado de crédito, a tomada de uma posição de comprador de proteção através da venda do risco de crédito a um pagador de taxa fixa, e se nada mais for dito, por meio de um derivado de crédito (menos freqüentemente relacionado a fianças e garantias). – A transferência de qualquer risco de perda decorrente de um movimento de preços desfavorável através da compra ou venda de contratos no mercado futuro. – Se um bem (produto financeiro, mercadoria) deve ser comprado no futuro, um contrato de futuros é comprado hoje (cobertura de longo prazo). Se a mercadoria for vendida no futuro, um contrato de futuros é vendido hoje (cobertura curta). – No caso de um produto financeiro, a garantia de que o título será geralmente resgatado ao preço de emissão, como no caso de um produto de garantia ou certificado de garantia. – Veja bail-in, aval, call, hedge, hedge de substituição, mercados futuros, derivativos de crédito, evento de crédito, hedge longo, risco de modelo, monetização, put, risco, risco de preço de mercadoria, contrato futuro de mercadoria, opção, rollover credit, hedge curto, especulação, contrato futuro de mercadoria, hedge do pior caso, opção de taxa de juros, swap de taxa de juros.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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