PortfolioUmschichtungen von Aktien hin zu hochbonitären Staatspapieren (prime-rated government securities). – Siehe Crowding out, Hafen, sicherer, Notzeit-Anlagen, Risikoaversion, Risikoneigung, Risikotoleranz, Rush to the Exit. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom November 2007, S. 44 f. (Portfolio-Umschichtungen als Mass für RisikoEinschätzung der Anleger), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2010,
S. 32 f. (Renditen deutscher Bundesanleihen unter dem Einfluss von Safe-HavenEntscheidungen der Anleger; Übersicht; Literaturverweise), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juli 2014, S. 19 ff. (Definitionsfragen; empirische Befunde):
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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