Risk reversal (används även på tyska; mer sällan risk reversal strategy)

A En köpoption out-of-the-money köps och samtidigt säljs en säljoption out-of-the-money på samma underliggande instrument (köp eller försäljning av en köpoption kombinerat med försäljning eller köp av en säljoption, baserat på samma underliggande instrument). – Båda optionerna – löper ut på samma dag och – baseras på ett lösenpris vars procentuella avstånd från terminspriset är detsamma vid den tidpunkt då avtalet ingås. – Om transaktionen hänvisar till utländsk valuta som underliggande kan marknadspriset för riskomvändningarna användas för att se hur marknadsaktörerna bedömer eventuella förändringar i den underliggande valutans värde, dvs. vilka förväntningar de har på växelkursen. – Se Butterfly Spread, Option, Strangle – Monthly Report of the Deutsche Bundesbank, oktober 2001, s. 34 ff.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/