Risiko model

Strategi manajemen risiko diimplementasikan dengan asumsi model tertentu. Namun demikian, tidak pasti apakah model yang menjadi dasar model ini juga secara andal merefleksikan realitas. Oleh karena itu, risiko model selalu muncul ketika asumsi model tidak persis sesuai dengan kenyataan. – Contoh risiko model yang sering dikutip adalah distribusi normal sederhana secara komputasi untuk pengembalian saham. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa fluktuasi harga yang sangat negatif dalam saham lebih sering terjadi daripada yang akan terjadi jika distribusi normal (distribusi Gaussian: distribusi frekuensi teoretis untuk sekumpulan data variabel, biasanya diwakili oleh kurva berbentuk lonceng yang simetris terhadap mean) berlaku. Akibatnya, situasi risiko bisa diremehkan secara serius. – Lihat Lindung Nilai Kasus Terburuk. – Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Desember 2007, hal. 65 (risiko model dalam konteks perhitungan risiko di bank).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/