Risco de concentração

Perigos para um banco devido a um desequilíbrio Distribuição de exposições de crédito para – tomadores individuais (concentração de contraparte: uma grande parte dos empréstimos é estendida a poucos tomadores); isto também inclui empréstimos a empresas ligadas por relações comerciais estreitas, – setores econômicos individuais (concentração setorial), – áreas geográficas individuais (concentração regional), bem como – áreas individuais de dinheiro estrangeiro (concentração de divisas). – Para bancos especiais – tais como sociedades de construção ou bancos de crédito hipotecário de navios – e instituições regionais ativas, pode fazer sentido entrar em concentração de crédito de forma planejada a fim de poder utilizar vantagens de informação, como neste caso, sobretudo devido ao conhecimento especial do mercado ou proximidade local. No entanto, no curso da gestão de risco, medidas especiais de risco devem ser aplicadas em qualquer caso e, acima de tudo, limites de concentração de supervisão devem ser observados. – O risco de concentração pode ser reduzido, entre outras coisas, através de procedimentos adequados de securitização. – Ver Amaranth loss, concentração do setor, empréstimo versus negócio de papel, coeficiente de Gini, grupo de clientes afiliados, índice Herfindahl-Hirschman, granularidade, Klumprisiko, risco de correlação, geral, derivativos de crédito, diversificação de crédito, taxa de alavancagem, securitização de venda real. – Cf. Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de junho de 2006, p. 35 e seguintes (detalhado, apresentação do livro didático; sínteses, fórmulas matemáticas para cálculo), Relatório Anual 2006 do BaFin, p. 41 (diretrizes de supervisão).

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