Optionsværdi (værdien af en option)

Prisen på en option i løbet af løbetiden skelner mellem den indre værdi og tidsværdien. Tidsværdien afhænger af vurderingen af den fremtidige prisudvikling for det underliggende aktiv. Den indre værdi beregnes ud fra forholdet mellem den daglige pris på det underliggende instrument og strikeprisen. Udtrykkene “in-the-money”, “at-the-money” og “out-of-the-money” anvendes til at betegne dette forhold. – En option er noteret til pengene, hvis strikeprisen er under spotprisen på det underliggende instrument. I dette tilfælde har indehaveren af optionen opnået en fortjeneste. – Men hvis optionen er på pengene, er strikeprisen og spotprisen på det underliggende aktiv (næsten) ens; optionen er på grænsen for gevinst eller tab. – En option er ude af pengene, hvis strikeprisen er højere end spotprisen på det underliggende aktiv; i dette tilfælde har indehaveren af optionen haft et tab. – Se elasticitet, optionselasticitet.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/