Modèle de Fama-French (Fama-French model)

Approche populaire pour expliquer les différents rendements des actions au fil du temps. Contrairement à de nombreux autres calculs, il suppose que le rendement moyen des actions est fortement influencé par le rendement obtenu sur le marché (market return), le rapport entre la valeur comptable et la valeur de marché (price-to-book ratio) et la différence entre les rendements des petites et des grandes entreprises cotées en bourse (the gap in returns between large caps and small caps). De nombreuses études pensent pouvoir confirmer cette hypothèse, d’autres l’infirmer.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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