LIBOR spread (også brugt på tysk, men med andre betydninger)

Rentespændet mellem LIBOR i forhold til forskellige løbetider; spændet fremgår af bilaget “Euro area statistics”, appendix “Financial markets” i den respektive månedsrapport fra ECB. – swaptransaktion, hvor faste betalingsforpligtelser udveksles mod variable betalingsstrømme på LIBOR-basis, men andre benchmarks som EURIBOR er også almindelige. Der er således tale om et skift fra fast til variabel refinansiering. – Se liability swap, option, overnight indexed swap, sleepy warrant, swaption, renteswap. – Jf. Deutsche Bundesbank månedsrapport fra marts 2006, s. 41 f. (ASW-spreads; oversigt), BaFin årsberetning 2010, s. 30 (tre-måneders Libor-spreads 2009 og 2010), BaFin årsberetning 2011, s. 34 (tre-måneders spreads 2010 og 2011 fordelt på lande) samt BaFin årsberetning, kapitel “Økonomisk miljø”.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/