Kurs swapowy ([waluta] marża terminowa, punkt swapowy)

Różnica między kursem kasowym a kursem terminowym danej waluty, przeliczona na roczne wartości procentowe. – Jeśli kurs spot jest wyższy niż kurs terminowy, waluta terminowa jest notowana z dyskontem. – Jeśli kurs spot jest niższy od kursu terminowego, waluta terminowa jest handlowana z raportem (premią). – Normalne, giełdowe kontrakty zawsze odnoszą się do okresu dziewięćdziesięciu dni. – Różnica między kursem transakcji terminowej a kursem transakcji spot w transakcji swapu walutowego z bankiem centralnym. – Jeśli bank centralny oferuje odkupienie dewiz, które kupił od banków po kursie spot po wyższym kursie terminowym, określa się to mianem raportu (premii). Jeśli kurs terminowy jest niższy niż kurs dzienny, różnica nazywana jest dyskontem. – Zob. dyskonto, deport, rynek walutowy, terminowa transakcja wymiany, swap płynności, matching, nondeliverable forward, raport, warrant senny, transakcja swap, karuzela swapowa, opcja walutowa, ryzyko walutowe, różnica stóp procentowych. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z lipca 2005 r., s. 29 i następne (tam również wzory na obliczanie stopy swapowej), Raport miesięczny EBC z maja 2008 r., s. 98 (wyjaśniona różnica między stopą depozytową a stopą swapową).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/