Kapitalbedarf, ökonomischer (model capital requirement)

Bei der Berechnung des Risikos das Ergebnis aus der Unterlegung aller Risiken: des Gesamtrisikoprofils). – Gemäss den Mindestanforderungen an das Risikomanagement muss ein Institut, das wesentliche Risiken nicht in die Berechnung des ökonomischen Kapitalbedarfs einbezieht, dies gegenüber der Aufsichtsbehörde nachvollziehbar begründen. – Siehe Abrufrisiko, Aktiva, illiquide, Anlagestreuung, Ansteckungswirkungen, Bankkunden-Profil, Basel-II, Covenant, Due Diligence, Emerging Markets, Funktion, Internen Ratings Basierender Ansatz, Internal Capital Adequancy Assessment Process, Kredit-Punktbewertungsverfahren, Kreditverbriefung, Liquiditätsrisiko, Mark-to-Model-Ansatz, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Passivmanagement, Prozyklizität, Rating-Agenturen, Risikoabteilung, Risikodeckungsmasse, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risikoübernahme-Grundregel, Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung, unternehmenseigene, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Szenarien, aussergewöhnliche, Verlustereignis, Warehousing Risk. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (in die Berechnung einzubeziehende Risiken; Grenzen in Bezug auf die zukünftigen Risiken), S. 63 (Übersicht), Jahresbericht 2011 der BaFin, S. 63 ff. (Bemühungen um eine EU-weite Harmonisierung im Zuge von Basel-III; Zeitplan).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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