Gedekte optietransactie en gedekte optietransactie

Aankoop van een onderliggende waarde (hier voornamelijk: aandeel, valuta) met gelijktijdig schrijven van een calloptie op dezelfde referentiebasis. – Het vooruitzicht op winst bij een dergelijke transactie is beperkt tot de waardestijging tot de uitoefenprijs van de optie. In de klassieke optie-schrijverstransactie moet de onderliggende waarde als onderpand worden gedeponeerd. De koper ontvangt een premie voor het risico van een koersdaling van de onderliggende waarde. – Indien zowel de onderliggende waarde als de call-optie geen verband houden met een specifieke onderliggende waarde, maar met een derivaat, wordt het een synthetische gedekte optie genoemd. – Bij synthetische gedekte opties is er geen afdekking tegen prijsverliezen van het onderliggende instrument. Het verlies op de onderliggende waarde is uiteraard kleiner dan wanneer de onderliggende waarde rechtstreeks zou zijn gekocht. De optiepremie beperkt dus een verlies in de prijs van de onderliggende waarde. – Zie optie schrijver, gedekte optie schrijver.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/