Formler, finansielle matematiske formler (hedge-formler)

Matematiske ligninger, der anvendes til at beregne risici på de finansielle markeder, især i forbindelse med optioner. Da der altid vil være en restrisiko som følge af eksterne chok, vil der være en rest af usikkerhed tilbage, hvilket betyder, at alle beregninger vil bryde sammen i en nødsituation. – Dette blev meget tydeligt demonstreret i 1998 med sammenbruddet af Long-Term Capital Management (LTCM), en hedgefond, der blev rådgivet af førende finansmatematikere, og som i dette tilfælde blev afsporet af det russiske gældsmoratorium med dets dominoeffekt. LTCM blev først grundlagt i 1993 og havde aldrig haft mere end 190 ansatte. Men overskuddet på 2,1 mia. USD i 1996 var allerede højere end mange andre store virksomheder i verden. Før sammenbruddet havde LTCM aktiver på 140 milliarder USD, og investorerne blev lovet et afkast på 40 procent (!!!) med minimal risiko. I løbet af kun fem uger var der intet tilbage af alt dette. – Efter det islamistiske angreb på World Trade Center i New York den 11. september 2001 blev de fleste af de relevante beregninger også smidt ud. – Se Investeringsmodel, Adfærdsfinansiering, Værdighed, Daimonion, Fibonacci-sekvens, Finansiel teknik, Finansiel markedsanalyse, Finansmatematik, Finansiel psykologi, Modigliani-Miller-teoremet, Faktuelt design, Stød, Strukturelle stød, Sell-in-May-effekt, Casino-doktrin, Teoretikere.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/