FORMEL · LERNMODUL
Modifizierte Duration
Die approximative prozentuale Kursreaktion auf eine Zinsänderung bestimmen.
Grundkatalog
\[D_{mod}=\frac{D_M}{1+y}\]
D_{mod}=\frac{D_M}{1+y}Einordnung
Die approximative prozentuale Kursreaktion auf eine Zinsänderung bestimmen.
Variablen und Größen
DM Macaulay-Duration; y Periodenrendite.
Anwendung
Für Sensitivitätsanalyse von Anleihekursen gegenüber Marktzinsen.
Fachliche Referenz: Standardmethoden der Investition, Finanzierung und Unternehmenssteuerung.