Følsomhedsanalyse

I den finansielle sektor er en modelberegning med det formål at estimere de mulige virkninger af en bestemt risikofaktor på en portefølje på forhånd. Følsomhedsanalysen står således i modsætning til stresstesten, hvor alle risici er medtaget. – Sådanne beregninger er særligt velegnede til at afdække meget kortsigtede chokvirkninger som f.eks. et aktiemarkedskrak eller en rentestigning. De foretages både på niveauet for den enkelte bank og for grupper af institutter og for det finansielle system som helhed og offentliggøres for Tysklands vedkommende delvist i rapporten om finansiel stabilitet. – Se krak, dominoeffekt, formler, finansiel matematik, orkanchok, flokadfærd, mellemlang sigt, modelusikkerhed, Modigliani-Miller-sætningen, olieprischok, panik, panikudsalg, restrisiko, risikobæringsevne, eftervirkninger, systemisk, run, chokoverførsel, monetær, chok, strukturel, statsgæld, afvist, stresstest, forbehold, terrorchok, usikkerhed, trendprognoser, fordeling, stabil. Tillid, valutaområde, optimalt, værst tænkelige scenario. – Jf. Deutsche Bundesbanks månedsrapport fra september 2008, s. 66 (solvensanalyse i forbindelse med følsomhedsanalyse), ECB’s månedsrapport fra marts 2014, s. 103 ff. (følsomhedsanalyse i forbindelse med makroøkonomiske fremskrivninger), ECB’s månedsrapport fra juni 2014, s. 118 f. (om følsomheden af de enkelte fremskrivningsvariabler).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/