Expected Shortfall (so auch im Deutschen gesagt, seltener erwartetes Ausfallrisiko)

Bei der Berechnung des Risikos der Erwartungswert aller Verluste, welche den errechneten Value at Risk übersteigen (expected shortfall is also called conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], and expected tail loss [ETL]). – Siehe HerfindahlHirschman-Index, Konfidenzniveau, Marktbewertungsmethode, Risikomanagement. – Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (Messung in Zusammenhang mit dem ökonomischen Kapitalbedarf).

Achtung: Das Finanzlexikon ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die ausdrückliche Einwilligung lediglich zum privaten Gebrauch benutzt werden!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-Mail-Anschrift: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/