Expected Shortfall (également appelé ainsi en allemand, plus rarement risque de défaillance attendu)

Dans le calcul du risque, valeur attendue de toutes les pertes qui dépassent la valeur à risque calculée (expected shortfall is also called conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], and expected tail loss [ETL]). – Voir indice de Herfindahl-Hirschman, niveau de confiance, méthode d’évaluation du marché, gestion des risques. – Voir le rapport mensuel de la Deutsche Bundesbank de décembre 2007, p. 59 et s. (mesure en relation avec les besoins en capitaux économiques).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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