În conformitate cu Basel II, banca menționează patru măsuri individuale în cursul ratingului, și anume: – identificarea: clasificarea clientului într-o clasă de rating, – măsurarea: fiecărei clase de rating i se atribuie o probabilitate de nerambursare, – calculul: probabilitatea de nerambursare trebuie calculată la o rată a dobânzii ajustată la risc, – valorile obținute în final constituie baza pentru controlul portofoliului de credite sau pentru gestionarea portofoliului. – A se vedea Directiva privind adecvarea capitalului, Abordarea Mark-to-Model, Risc, Operațional – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din ianuarie 2009, p. 65 (Metodologia modelelor de rating).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/