Érzékenységi elemzés

A pénzügyi szektorban olyan modellszámítás, amelynek célja, hogy előre megbecsülje egy bizonyos kockázati tényező lehetséges hatásait egy portfólióra. Az érzékenységi elemzés tehát ellentétben áll a stresszteszttel, amelyben minden kockázatot figyelembe vesznek. – Az ilyen számítások különösen alkalmasak a nagyon rövid távú sokkhatások, például egy tőzsdei összeomlás vagy a kamatlábak emelkedése feltárására. A vizsgálatokat az egyes bankok, intézménycsoportok és a pénzügyi rendszer egészének szintjén végzik, és részben a pénzügyi stabilitási jelentésben teszik közzé Németország esetében. – Lásd összeomlás, dominóhatás, képletek, pénzügyi matematikai, hurrikán-sokkok, csordaviselkedés, középtávú, modellbizonytalanság, Modigliani-Miller-tétel, olajársokk, pánik, pánikszerű eladás, maradék kockázat, kockázatviselő képesség, visszahatás, rendszerszintű, futás, sokkkezelés, monetáris, sokkok, strukturális, államadósság, tagadás, stresszteszt, fenntartások, terrorsokk, bizonytalanság, trendelőrejelzés, eloszlás, stabil. Bizalom, valutaövezet, optimális, legrosszabb forgatókönyv. – Vö. a Deutsche Bundesbank 2008. szeptemberi havi jelentése, 66. o. (szolvenciaelemzés az érzékenységi elemzéssel kapcsolatban), az EKB 2014. márciusi havi jelentése, 103. o. ff. (érzékenységi elemzés a makrogazdasági előrejelzésekkel kapcsolatban), az EKB 2014. júniusi havi jelentése, 118. o. f. (az egyes előrejelzési változók érzékenységéről).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/