Effort visant à se protéger contre les fortes variations de prix des titres (et des actifs en général) en les répartissant entre différents titres. Différentes théories de portefeuille proposent une telle diversification dans des modèles en partie très mathématisés (mathematised) et presque toujours sans tenir compte des conditions fiscales. Il n’est toutefois pas possible de se protéger contre les variations de cours (même à l’échelle mondiale) de toutes sortes d’objets de placement, car celles-ci se caractérisent par leur régularité. – Voir allocation, modèle d’investissement, risque d’investissement, théorie des anticipations, nouvelle, ingénierie financière, théorie financière, stress du marché financier, optimisation du portefeuille, variations de prix, concomitantes, risque résiduel, risque, systématique, volatilité. – Cf.
Bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de septembre 2005, p. 62 s. (volatilité dans le passé, avec différents aperçus), Bulletin mensuel de la BCE de janvier 2012, p. 20 s. (les incertitudes influencent également la diversification des placements ; aperçus ; références bibliographiques).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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