Credit default swap spreads (określane również w języku niemieckim; rzadziej

credit default swap premium differentials): Różnice w rentowności nominalnie równych papierów wartościowych, w raportach banków centralnych zwykle odnoszone do obligacji rządowych. Spready CDS obligacji rządowych są uwzględniane w porównaniach między krajami – również w strefie euro) – jako miara ryzyka kredytowego związanego z posiadaniem danego papieru wartościowego. – Por. raport miesięczny EBC z września 2005 r., s. 36 i nast. (z przeglądami), raport roczny BaFin z 2006 r., s. 19 (rozwój sytuacji w zakresie premii w latach 2004-2006), – por. raport roczny BaFin z 2009 r., s. 164 i nast. (kontrole BaFin), raport miesięczny Deutsche Bundesbank z czerwca 2011 r., s. 19. 44 f. (correlation of yield premiums and CDS premiums for government bonds in the euro area; overview; explanatory approaches), Raport miesięczny Deutsche Bundesbank z listopada 2011 r., s. 45 (credit default swap premiums since 2007).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/