Nueva normativa propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para cubrir los riesgos especiales de mercado. Según esto, los bancos deben mantener capital para los riesgos de impago, migración, diferencial de crédito y precio de las acciones. Como base de cálculo se utilizarán supuestos del modelo mucho más estrictos, es decir, un nivel de confianza del 99,9%, un horizonte de capital de un año y períodos de tenencia relacionados con el producto de al menos tres meses. – Cf. Informe anual 2008 del BaFin, p. 50 (propuestas del BCBS).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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