Arbitraje de índices
La compra (venta) de futuros de un índice de acciones y la venta (compra) simultánea de algunas o todas las acciones que componen el índice de acciones concreto. El objetivo es beneficiarse de los diferenciales intermercado suficientemente grandes entre el contrato de futuros y el propio índice). En todo el mundo han surgido empresas de negociación de alta frecuencia especializadas en estas operaciones. – Véase arbitraje, fondo de cobertura, diferencial intermercado, posiciones, sintético, negociación por diferencia de precios, opción, contrato de futuros de materias primas, fondo de valor.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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