Afvigelse

I forbindelse med det finansielle marked et statistisk mål for risikoen ved en specifik individuel investering eller portefølje. Den beregnes groft sagt ud fra de enkelte afkasts afvigelse fra det gennemsnitlige afkast – beregnet efter forskellige metoder – inden for en bestemt periode. Høj varians betyder høj risiko (et statistisk værktøj, der måler en variabels spredning i forhold til dens gennemsnit. Variansen beregnes almindeligvis som lig med summen af kvadraterne af afvigelsen for hvert afkast fra det forventede resultat, vægtet med sandsynligheden for, at hvert af de mulige afkast indtræffer. Anvendt på finansiel rentabilitet måler variansen risikoen ved en finansiel sikkerhed). – Se gearingsteori, udbyttespredning, Sharpe-ratio, risikoværdi, volatilitet.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/