Maatstaf die wordt gebruikt om de stabiliteit op de financiële markt te beoordelen. De maatstaf is meer precies het aantal standaardafwijkingen van de waarde van de activa ten opzichte van de drempel voor wanbetaling (gedefinieerd als het punt waarop de waarde van de activa van een bank precies gelijk is aan de waarde van haar passiva, d.w.z. dat haar eigen vermogen nul is). De maatstaf wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van de activa, waarbij rekening wordt gehouden met de volatiliteit van de marktwaarde, alsmede met de passiva van de bank. Deze maatstaf wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare van de vooruitziende risicoramingen. – Zie het Forum Financiële Stabiliteit, Liquiditeitsrisico, Yield Spread, Risico, Bankrisico, Systematisch risico, Risicogewicht, Risicotransparantie. – Cf. ECB Maandbericht van augustus 2002, blz. 66, ECB Maandbericht van februari 2005, blz. 64 e.v. (met overzichten).
Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/