Afdækning

På kreditmarkedet indtagelse af en position som køber af beskyttelse ved at sælge kreditrisikoen til en betaler med fast rente, og hvis intet andet er sagt, ved hjælp af et kreditderivat (sjældnere i forbindelse med kautioner og garantier). – Overførsel af enhver risiko for tab som følge af en ugunstig prisbevægelse ved at købe eller sælge kontrakter på futuresmarkedet. – Hvis en vare (et finansielt produkt, en råvare) skal købes i fremtiden, købes en futures-kontrakt i dag (long hedging). Hvis råvaren skal sælges i fremtiden, sælges en futures-kontrakt i dag (short hedging). – I tilfælde af et finansielt produkt, garantien for, at værdipapiret generelt vil blive indløst til emissionsprisen, som i tilfælde af et garantiprodukt eller et garantibevis. – Se bail-in, aval, call, hedge, replacement hedge, futuresmarkeder, kreditderivat, kreditbegivenhed, lang hedge, modelrisiko, monetarisering, put, risiko, råvareprisrisiko, råvareterminskontrakt, option, rollover-kredit, kort hedge, spekulation, råvareterminskontrakt, worst case hedging, renteoption, renteswap.

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/