Absicherung (hedging)

Auf dem Kreditmarkt das Eingehen einer SicherungsnehmerPosition durch Verkauf des Kreditrisikos an einen Sicherungsgeber (fixed rate payer), und wenn nichts anders gesagt mittels eines Kreditderivats (seltener auf Bürgschaften und Garantien bezogen). – Die Übertragung eines aus einer ungünstigen Preisbewegung allfällig entstehenden Verlustrisikos durch den Kauf oder Verkauf von Kontrakten im Terminmarkt. – Soll eine Gut (Finanzprodukt, Ware) in der Zukunft gekauft werden, so kauft man heute einen Terminkontrakt (long hedging). Soll die Ware in der Zukunft verkauft werden, dann verkauft man heute einen Terminkontrakt (short hedging). – Bei einem Finanzprodukt die Gewähr, dass das Papier grundsätzlich zum Emissionspreis zurückgenommen wird, wie bei einem Garantieprodukt oder Garantie-Zertifikat. – Siehe Aushaftung, Aval, Call, Hedge-Geschäft, Ersatz-Sicherungsgeschäft, Futures-Märkte, Kreditderivat, Kreditereignis, Long-Hedge, Modellrisiko, Monetisierung, Put, Risiko, Rohstoffpreisrisiko, Rohstoff-Terminvertrag, Option, Rollover-Kredit, Short-Hedge, Spekulation, WarenTerminkontrakt, Worst Case Hedging, Zinsoption, Zinstauschgeschäft.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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