Fama-French-Modell (Fama-French model)

Beliebter Erklärungsansatz für unterschiedliche Renditen bei Aktien im Zeitverlauf. Im Gegensatz zu vielen anderen Berechnungen wird hier vor allem ein starkes Gewicht auf – die am Markt erzielte Rendite (market return), – das Verhältnis von Buchwert und Marktwert (price-to-book ratio) und – den Unterschied zwischen den Erträgen kleinerer und grösserer börsennotierter Unternehmen (the gap in returns between large caps and small caps) auf die durchschnittliche Aktienrendite unterstellt. Zahlreiche Untersuchungen glauben dies bestätigen, andere widerlegen zu können.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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