覆盖式期权交易和覆盖式期权交易

购买一个标的物（这里主要是：股票、货币），同时在同一参考基础上写一个看涨期权。- 在这种交易中，获利的前景仅限于价值的增加，直至期权的行使价格。在经典的期权写手交易中，必须将标的资产作为抵押品存入。买方因标的物价格下跌的风险而获得溢价。- 如果标的物和看涨期权都不与特定的标的物相关，而是与一种衍生品相关，那么它就被称为合成覆盖期权。- 对于合成覆盖式期权，没有对冲标的物的价格损失。当然，相关资产的任何损失都比直接购买相关资产的损失要小。因此，期权费限制了相关资产价格的损失。- 见期权作者，覆盖式期权作者。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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