Угода з покритим опціоном та угода з покритим опціоном

Купівля базового активу (тут в основному: акція , валюта ) з одночасною випискою опціону “кол” на ту саму базову основу . – Перспектива отримання прибутку у такій угоді обмежується збільшенням вартості до ціни виконання опціону. У класичній угоді з продавцем опціону базовий актив має бути внесений як застава. Покупець отримує премію за ризик зниження ціни базового активу . – Якщо і базовий опціон , і опціон “кол” не пов’язані з конкретним базовим активом, а відносяться до похідного інструменту, то такий опціон називається синтетичним покритим опціоном. – У разі використання синтетичних покритих опціонів відсутнє хеджування від цінових втрат базового активу. Звичайно, будь-який збиток за базовим активом менший, ніж якби базовий актив був куплений безпосередньо. Таким чином, премія опціону обмежує збитки від зниження ціни базового активу . – Див. продавець опціону, продавець покритого опціону.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/