Απόσταση από την προεπιλογή

Μέτρο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Το μέτρο είναι ακριβέστερα ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων της αξίας του ενεργητικού από το όριο αθέτησης (που ορίζεται ως το σημείο στο οποίο η αξία του ενεργητικού μιας τράπεζας ισούται ακριβώς με την αξία των υποχρεώσεών της, δηλαδή τα ίδια κεφάλαιά της είναι μηδενικά). Το μέτρο προσδιορίζεται με βάση την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα της αγοραίας αξίας καθώς και τις υποχρεώσεις της τράπεζας. Το μέτρο αυτό θεωρείται ευρέως ως μία από τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις μελλοντικού κινδύνου. – Βλ. Financial Stability Forum, Liquidity Risk, Yield Spread, Risk, Banking, Risk, Systematic, Risk Weighting, Risk Transparency. – Πρβλ. μηνιαίο δελτίο της ΕΚΤ, Αύγουστος 2002, σ. 66, μηνιαίο δελτίο της ΕΚΤ, Φεβρουάριος 2005, σ. 64 κ.ε. (με επισκοπήσεις).

Προσοχή: Η οικονομική εγκυκλοπαίδεια προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς χωρίς ρητή συγκατάθεση!
Καθηγητής Πανεπιστημίου Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Καθηγητής Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/