敏感度分析

在金融领域，一种模型计算，目的是事先估计某种风险因素对投资组合的可能影响。因此，敏感性分析与压力测试形成对比，后者将所有风险都包括在内。- 这种计算方法特别适合于揭示非常短期的冲击效应，如股票市场崩溃或利率上升。它们在个别银行和机构集团以及整个金融系统的层面上进行，并在德国的《金融稳定报告》中部分公布。- 见崩溃, 多米诺效应, 公式, 金融数学, 飓风冲击, 羊群行为, 中期, 模型不确定性, 莫迪利安尼-米勒定理, 油价冲击, 恐慌, 恐慌性抛售, 剩余风险, 风险承受能力, 反响, 系统性, 运行, 冲击应对, 货币, 冲击, 结构, 主权债务, 被拒绝, 压力测试, 保留, 恐怖冲击, 不确定性, 趋势预测, 分配, 稳定。信心、货币区、最佳、最坏情况。- 参见德国联邦银行2008年9月月报，第66页（与敏感性分析有关的偿付能力分析），欧洲央行2014年3月月报，第103页以下（与宏观经济预测有关的敏感性分析），欧洲央行2014年6月月报，第118页以下（关于个别预测变量的敏感性）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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