Анализ чувствительности

В финансовом секторе – расчет модели с целью заранее оценить возможное влияние определенного фактора риска на портфель. Таким образом, анализ чувствительности контрастирует со стресс-тестом, в котором учитываются все риски. – Такие расчеты особенно подходят для выявления очень краткосрочных шоковых эффектов, таких как обвал фондового рынка или повышение процентных ставок. Они проводятся как на уровне отдельного банка и групп учреждений, так и для финансовой системы в целом и публикуются для Германии частично в Отчете о финансовой стабильности. – См. крах, эффект домино, формулы, финансовая математика, ураганные потрясения, стадное поведение, среднесрочный период, неопределенность модели, теорема Модильяни-Миллера, шок цен на нефть, паника, панические продажи, остаточный риск, способность нести риск, последствия, системный, бегство, преодоление шока, монетарный, шоки, структурный, суверенный долг, отказ, стресс-тест, оговорки, шок террора, неопределенность, прогнозы тенденций, распределение, стабильный. Уверенность, валютная зона, оптимальный, наихудший сценарий. – Ср. Ежемесячный отчет Немецкого Бундесбанка от сентября 2008 года, стр. 66 (анализ платежеспособности в связи с анализом чувствительности), Ежемесячный отчет ЕЦБ от марта 2014 года, стр. 103 и далее (анализ чувствительности в связи с макроэкономическими прогнозами), Ежемесячный отчет ЕЦБ от июня 2014 года, стр. 118 и далее (о чувствительности отдельных переменных прогноза).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/