风险价值（一般也用于德语；通常缩写为VaR；更少情况下也是风险价值）

一个头寸或投资组合的可能损失–在一定时期内（=风险范围），–以事先定义的概率（=置信度）–不会被超过（投资者对资产或金融资产和负债组合价值的最大潜在损失，基于投资时间框架和置信区间。这种潜在的损失是根据历史数据计算出来的，或者从正常的统计规律推导出来的）。- 压力测试中的计算通常是基于较长观察期的变量–大约三年。在实践中，VaR是一种流行的投资组合理论，可以在统计学上进一步完善。关于相应计算的准确性，有矛盾的说法。- 顺便说一下，关键数字 “风险价值 “可以追溯到北美投资银行J.P.Morgan的一位董事会成员的愿望。在一个交易日结束时，他要求得到一个代表银行所有承诺的最大损失的单一数字。- 见下行风险、预期亏损、基尼系数、赫芬达尔-赫斯曼指数、债权人间协议、信心水平、上行风险。- 参见《德国联邦银行2005年9月月报》，第62页及以下（详细介绍；参考文献见脚注），《德国联邦银行2006年6月月报》，第40页及以下（参考借款人集中度），《德国联邦银行2007年12月月报》，第59页及以下（参考银行风险管理的最低要求）。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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