Коэффициент Шарпа

Метод измерения, названный в честь лауреата Нобелевской премии Уильяма Шарпа, для оценки доходности паев компаний по управлению капиталом. Если два фонда обеспечили одинаковую доходность за один и тот же период времени, предпочтительнее инвестировать в фонд, который достиг этого результата с меньшей волатильностью. – Доходность, которая должна быть достигнута без риска от инвестиций в государственные ценные бумаги с фиксированным процентом (minuend; minuend), вычитается из полученной доходности фонда (subtrahend: subtrahend). – Разница в качестве дивиденда следующей операции расчета затем – устанавливается по отношению к волатильности соответствующего фонда (делитель; divisor). – Коэффициент является коэффициентом Шарпа. Чем выше это значение, тем более рекомендуется инвестировать в данный фонд. Разумеется, обязательным условием в обоих случаях является одинаковый налоговый режим. – См. йойо-акции, теория левериджа.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/