Коефіцієнт Шарпа

Метод виміру, названий на честь лауреата Нобелівської премії Вільяма Шарпа, для оцінки прибутковості паїв компаній з управління капіталом . Якщо два фонди забезпечили однакову прибутковість за той самий період часу, краще інвестувати у фонд, який досяг цього результату з меншою волатильністю. – прибутковість, яка має бути досягнута без ризику від інвестицій у державні цінні папери з фіксованим відсотком (minuend; minuend), віднімається з отриманої прибутковості фонду (subtrahend: subtrahend). – Різниця як дивіденд наступної операції розрахунку потім – встановлюється стосовно волатильності відповідного фонду (ділитель; divisor). – Коефіцієнт є коефіцієнтом Шарпа. Чим вище це значення , тим більше рекомендується інвестувати у цей фонд . Очевидно, обов’язковою умовою в обох випадках є однаковий податковий режим. – Див йойо-акції, теорія левериджу.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/