Аналіз чутливості

У фінансовому секторі – розрахунок моделі з метою заздалегідь оцінити можливий вплив певного фактора ризику на портфель. Таким чином, аналіз чутливості контрастує зі стрес-тестом, у якому враховуються всі ризики. – Такі розрахунки особливо підходять для виявлення дуже короткострокових шокових ефектів, таких як обвал фондового ринку або підвищення процентних ставок . Вони проводяться як на рівні окремого банку та груп установ, так і для фінансової системи в цілому та публікуються для Німеччини частково у Звіті про фінансову стабільність. – Див. крах, ефект доміно, формули, фінансова математика, ураганні потрясіння, стадна поведінка, середньостроковий період, невизначеність моделі, теорема Модільяні-Міллера, шок цін на нафту, паніка, панічні продажі, залишковий ризик, здатність нести ризик, наслідки, системний , втеча, подолання шоку, монетарний, шоки, структурний, суверенний борг, відмова, стрес-тест, застереження, шок терору, невизначеність, прогнози тенденцій, розподіл, стабільний. Впевненість, валютна зона, оптимальний, найгірший сценарій. – Порівн. Щомісячний звіт Німецького Бундесбанку від вересня 2008 року, стор. 66 (аналіз платоспроможності у зв’язку з аналізом чутливості), Щомісячний звіт ЄЦБ від березня 2014 року, стор. 103 і далі (аналіз чутливості у зв’язку з макроекономічними прогнозами) 2014 року, стор. 118 і далі (щодо чутливості окремих змінних прогнозу).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/