Verwacht tekort (in het Duits ook wel, maar zelden, verwacht wanbetalingsrisico genoemd)

Bij de berekening van het risico wordt de verwachte waarde van alle verliezen die de berekende value at risk overschrijden (verwacht tekort wordt ook wel conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], en expected tail loss [ETL] genoemd). – Zie Herfindahl-Hirschman index, betrouwbaarheidsniveau, marktwaarderingsmethode, risicobeheer. – Cf. Maandverslag van de Deutsche Bundesbank van december 2007, blz. 59 e.v. (meting in verband met het vereiste inzake economisch kapitaal).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/