Vega (Almanca’da da kullanılır ve nötr cinsiyettedir)

Bir opsiyonun fiyat hareketinin dayanak varlığın volatilitesine bağımlılığı (opsiyonun teorik değerinin zımni volatilite karşısındaki türevindeki değişim oranı. Tüm faktörler eşit olduğunda, bir opsiyon parada olmaya ne kadar yakınsa, volatilitedeki artışın etkisi o kadar büyük olur).

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/