VARモデル（Vector autoregressive model）

金利の変動が、まず金融市場に、次に他の経済変数に及ぼすあらゆる影響を、計量経済学的にシミュレーションすることができます。その目的は、中央銀行の政策措置がもたらすであろう効果を事前に判断することができる、信頼性の高いインパルス応答関数を得ることである。- ブッククレジット、キーデータ、マクロ経済、均衡モデル、ダイナミック・ストキャスティック、モデル、金融政策、倹約令を参照。スペクトル分析…………………………………….ドイツ銀行月報2008年9月号P49f（説明、参考資料、概要）、ドイツ銀行月報2011年9月号P79（2002～2011年の銀行簿記債権に対する応用）参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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