Variantie

In verband met de financiële markt, een statistische maatstaf voor het risico van een specifieke individuele belegging of portefeuille. Het wordt ruwweg berekend uit de afwijking van het individuele respectieve rendement van het gemiddelde rendement – berekend volgens verschillende benaderingen – binnen een bepaalde periode. Hoge variantie betekent hoog risico (een statistisch instrument dat de spreiding van een variabele ten opzichte van het gemiddelde meet. De variantie wordt gewoonlijk berekend als gelijk aan de som van de kwadraten van de afwijking van elk rendement van de verwachte uitkomst, gewogen met de waarschijnlijkheid dat elk van de mogelijke rendementen zich voordoet. Toegepast op financiële rentabiliteit, meet variantie het risico van een financiële zekerheid). – Zie hefboomtheorie, rendementsspreiding, Sharpe-ratio, value at risk, volatiliteit.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/